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基本算法交易策略

27.12.2020

Gordin72267

算法交易起源于上世纪中叶的配对交易. 历史上最早使用算法交易的例子可以追溯到1949年。对冲基金之父阿尔弗雷德·琼斯，利用空对多3：7的比例进行配对交易，在1955年到1964年间，综合回报率高达28%。燕汝贞，男，汉族，成都理工大学商学院讲师，博士，硕士生导师、长期从事算法交易、证券市场微观结构理论等方向的研究，在《管理科学学报》、《管理工程学报》、《管理学报》、《投资研究》等国家自然科学基金委管理学部认定的重要期刊、核心期刊等发表论文10余篇，主持1项国家自然科学这次课程和以往的策略有些不同，这次课程是复盘了广发证券在2011年10月11日发布的《基于低阶多项式拟合的股指期货趋势交易（LPTT）策略》的金融工程报告，将该金融工程策略原汁原味的开发到了Muticharts这个程序化平台上。还有录播课程MC基础操作和程序化经典策略的解读。这是一篇aqf量化学习贴，主要是讲关于算法交易的主要类型与策略分析，如果你需要的话，那就继续往下看看咯~ 1、算法交易起源于上世纪中叶的配对交易历史上最早使用算法交易的例子可以追溯到1949年。对冲基金之父阿尔弗雷德?琼斯，利用空对多3：7的比例进行配对交易，在1955年到1964年间

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基于遗传算法的期指日内交易系统另类交易策略系列之十报告摘要：日内交易策略盛行，突破反转模式占主导地位虽然股指期货上市至今已经近3 年时间，但持仓量占成交量的比重依然很低，为一成略多，日内交易者众多，众多机构投资者已经涉水或 1027 0 autojiaoyi.com 发表在基本通过了解程序化交易函数，才能够明白自动化交易软件的强大、策略指标编写的简便 .. 文华库安 wh9 函数大全文华财经算法交易函数解析，实现自动化需要代码+算法，而函数是堆砌代码的基础 &

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以最高速下市价单(market order)是买方最基本的策略 Looking for Price Discrepancies 这个就是高频统计套利(high frequency statistical arbitrage) Indulging in Momentum Ignition 人为制造价格上的spike诱使其它算法交易策略下单 Poke for Bargains 移动开发 iOS Android Qt WP 云计算 IaaS Pass/SaaS 分布式计算/Hadoop Java技术 Java SE Java Web 开发 Java EE Java其他相关.NET技术.NET Framework C#.NET分析与设计 ASP .NET VB .NET Web开发 PHP JavaScript ASP HTML(CSS) HTML5 Apache 开发语言/框架 Delphi VC/MFC VB C/C++ C++ Builder 其他开发语言数据库开发 MS-SQL Server Oracle PowerBuilder Informatica 其他算法交易：制胜策略与原理在线阅读全文或下载到手机。本书是一本引人入胜、信息量大、覆盖各类交易策略的图书。无论个人投资者，还是机构投资者，都可以借鉴和使用其中的策略。本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略，更解释

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基于市场微观结构理论的算法交易策略研究 (豆瓣)

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